กระบวนการสโตแคสติก
| เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสถิติศาสตร์ |
| ทฤษฎีความน่าจะเป็น |
|---|
 |
ในทฤษฎีความน่าจะเป็น กระบวนการสโตแคสติก[1] (stochastic process) หรือ กระบวนการสุ่ม (random process) เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวแปรสุ่ม ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เวลา ใช้เป็นแบบจำลองความน่าจะเป็นในการอธิบายการเคลื่อนที่แบบสุ่มของอนุภาคเช่น การเคลื่อนที่แบบบราวน์ รวมถึงความผันผวนของราคาหุ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[2]
ตัวอย่าง
[แก้]แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่แบบบราวน์คือ กระบวนการวีเนอร์ เป็นตัวอย่างทั่วไปของกระบวนการเฟ้นสุ่มที่รับค่าในปริภูมิแบบยุคลิดในเวลาต่อเนื่องกัน นอกจากกระบวนการของวีเนอร์แล้ว ยังมีกระบวนการสุ่มอื่น ๆ เช่น กระบวนการแบบบวก (กระบวนการเลวี), กระบวนการเกาส์, มาร์ทิงเกล, กระบวนการมาร์คอฟ, ลูกโซ่มาร์คอฟ และ กระบวนการคงที่ เป็นต้น[3]
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "ศัพท์บัญญัติ ๔๐ สาขาวิชา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา". coined-word.orst.go.th. สืบค้นเมื่อ 2026-07-31.
- ↑ 足立修一 (2009). システム同定の基礎. 東京電機大学出版局. น. 36. ISBN 9784501114800.
- ↑ 岩波.