策略

概览

Strategy 类是用于在 StockSharp 中创建交易策略的基类。它提供了一整套用于订阅市场数据、管理订单和持仓、计算统计数据以及生成报告的工具。

Strategy 类的主要功能：

订阅K线、订单簿、成交数据以及其他市场数据
下单、修改和取消订单
目标持仓管理
损益、佣金和统计计算
风险管理
计时器和规则系统
提醒
报告生成

Warning

子策略功能（ChildStrategies）已被声明为过时且不再受支持。ChildStrategies 属性已标记为 [Obsolete("Child strategies no longer supported.")] 特性。如果您的代码使用子策略，建议进行重构——将每个策略作为独立实例运行。

文档部分

目标持仓管理 -- 通过 SetTargetPosition 的声明式持仓管理
交易模式 -- 通过 StrategyTradingModes 限制交易活动
警报系统 -- 发送通知（弹出、声音、日志、Telegram）
计时器系统 -- 定期动作执行
风险管理 -- 风险管理规则
高级订阅 -- 简化的市场数据订阅
策略报告 -- 生成交易结果报告
高级功能 -- 订单评论、日程安排、无风险利率、指标来源

最小策略

public class MyStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public MyStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
    }

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // 交易逻辑
    }
}

策略生命周期

创建 -- 构造函数，通过 Param<T> 声明参数。
配置 -- 设置 Security、Portfolio、Connector 及参数。
开始 -- 调用 Start()，过渡到 ProcessStates.Started 状态，调用 OnStarted2(DateTime)。
运行 -- 处理市场数据，执行订单。
停止 -- 调用 Stop()，通过 ProcessStates.Stopping 过渡到 ProcessStates.Stopped，调用 OnStopped()。