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FRAMA

Media móvil adaptativa fractal (FRAMA) es un indicador técnico desarrollado por John Ehlers que adapta la tasa de reacción a los cambios de precios en función de la dimensión fractal del mercado.

Para utilizar el indicador, debe utilizar la clase FractalAdaptiveMovingAverage.

Descripción

La media móvil adaptativa fractal (FRAMA) es un tipo avanzado de media móvil exponencial (EMA) que ajusta automáticamente su sensibilidad a los cambios de precios en función de la dimensión fractal del mercado. El indicador fue desarrollado por John Ehlers y presentado en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en octubre de 2000.

FRAMA utiliza el concepto de geometría fractal para analizar la estructura del mercado. Determina qué tan "fractal" o caótico es el mercado actual y, en base a esto, ajusta la tasa de respuesta del indicador:

  • En condiciones de mercado de tendencia (menos fractales), FRAMA responde rápidamente a los cambios de precios, similar a un EMA corto.
  • En condiciones de mercado laterales (más fractales), FRAMA responde más lentamente, similar a un EMA largo.

Esto permite que FRAMA responda más rápido a movimientos de precios significativos e ignore el ruido del mercado, lo que lo hace más efectivo en comparación con los promedios móviles tradicionales.

Parámetros

El indicador tiene los siguientes parámetros:

  • Longitud - período de cálculo (valor predeterminado: 10-20)

Cálculo

El cálculo de FRAMA implica varios pasos:

  1. Calcule la dimensión fractal (D) basándose en la relación logarítmica entre la duración del precio alto y bajo y el número de períodos:

    N1 = High(1...Length/2) - Low(1...Length/2)
N2 = High(Length/2+1...Length) - Low(Length/2+1...Length)
N3 = High(1...Length) - Low(1...Length)

D = (log(N1 + N2) - log(N3)) / log(2)

  2. Convierta la dimensión fractal en factor alfa para un suavizado exponencial:

    factor de suavizado = exp(-4.6 * (D - 1))
Alpha = factor de suavizado * factor de suavizado

  3. Aplique el factor alfa al precio actual y al valor FRAMA anterior:

    FRAMA = Alpha * Price + (1 - Alpha) * FRAMA[previous]

donde:

  • High - precio máximo para el período
  • Low - precio mínimo para el período
  • log - logaritmo natural

Interpretación

FRAMA se puede interpretar de manera similar a otras medias móviles, pero teniendo en cuenta su naturaleza adaptativa:

  1. FRAMA Dirección:

    • Hacia arriba FRAMA indica una tendencia alcista
    • Downward FRAMA indica una tendencia a la baja

  2. Cruces con precio:

    • Cuando el precio cruza FRAMA de abajo hacia arriba, puede verse como una señal alcista.
    • Cuando el precio cruza FRAMA de arriba a abajo, puede verse como una señal bajista.

  3. Múltiples cruces FRAMA:

    • El cruce de un FRAMA corto con un FRAMA largo de abajo hacia arriba puede indicar el inicio de una tendencia alcista
    • El cruce de un FRAMA corto con un FRAMA largo de arriba a abajo puede indicar el inicio de una tendencia a la baja.

  4. FRAMA Ángulo de pendiente:

    • Un ángulo de pendiente pronunciado indica una fuerte tendencia
    • El ángulo de pendiente poco profundo indica una tendencia débil
    • El movimiento horizontal indica una tendencia lateral.

  5. Filtrado de señal:

    • Debido a su naturaleza adaptativa, FRAMA crea menos señales falsas que las medias móviles tradicionales.
    • Cuanto más corto sea el período FRAMA, más sensible será el indicador a los cambios de precios.

  6. Niveles de soporte y resistencia:

    • FRAMA puede servir como nivel de soporte dinámico en una tendencia alcista
    • FRAMA puede servir como nivel de resistencia dinámica en una tendencia a la baja

Gráfico del indicador FRAMA

Véase también

EMA KAMA VIDYA